Чему научитесь
- Читать числа внутри кластера и понимать, что такое bid × ask
- Определять дельту свечи и что означает её расхождение с ценой
- Находить дисбалансы и зоны поглощения
- Понимать, на каких инструментах футпринт даёт достоверную картину
ИдеяЧто происходит внутри свечи
Обычная свеча прячет главное: сколько купили, сколько продали и на какой цене. Футпринт вскрывает её — показывает объёмы покупок и продаж на каждом уровне.
Это чтение ленты: видно, где агрессивные покупатели передавили продавцов, а где крупный лимит поглотил поток и остановил движение.
Аналогия. Свеча — обложка книги, футпринт — её страницы. По обложке видно цвет, по страницам — что реально произошло.
АнатомияРазбери, что читать в потоке
На свечах ниже отмечены три ключевые идеи футпринта. Тапни по каждой — открой все, чтобы засчитать шаг.
- Дельта
- Разница между покупками и продажами на уровне. Плюс — давят покупатели, минус — продавцы.
- Поглощение
- Крупный лимит впитывает весь поток и гасит движение. Цена упирается и не идёт дальше.
- Дисбаланс
- На уровне резкий перекос одной стороны — покупок кратно больше продаж (или наоборот).
Это упражнение из урока. Пройти его можно на живом графике в терминале — там же засчитается прогресс.
Пройти на графикеСмотри вживуюФутпринт-лесенка вблизи
Слева — объёмы продаж bid, справа — покупок ask. Янтарём подсвечен уровень с самым крупным потоком — точка контроля.
ПрактикаПродажи есть, а цена стоит
Цена падала, и на нижнем уровне прошёл огромный объём продаж (bid) — но цена не пошла ниже, застряла. Что это?
Это упражнение из урока. Пройти его можно на живом графике в терминале — там же засчитается прогресс.
Пройти на графикеПрактикаСобери чтение футпринта
Расставь шаги чтения потока по порядку — кликай по очереди.
- Найти дисбаланс в потоке
- Дождаться поглощения на уровне
- Войти по развороту потока
Это упражнение из урока. Пройти его можно на живом графике в терминале — там же засчитается прогресс.
Пройти на графикеИтогОтметь, что усвоил
- Понимаю, что футпринт вскрывает объёмы внутри свечи
- Читаю дельту как перевес покупателей или продавцов
- Узнаю поглощение — крупный лимит гасит движение
- Вижу дисбаланс как резкий перекос потока
Это упражнение из урока. Пройти его можно на живом графике в терминале — там же засчитается прогресс.
Пройти на графикеЧто показывают числа внутри свечи
Каждая сделка на бирже происходит между тем, кто ждал в стакане, и тем, кто согласился на его цену. Второй — агрессор, и именно его действия футпринт считает отдельно. На каждом ценовом уровне внутри свечи стоят два числа: объём, прошедший по цене продавца, и объём, прошедший по цене покупателя.
Из этого сразу видно то, чего не даёт обычный график. Свеча закрылась в плюс, но весь объём внутри неё прошёл в продажу — значит, рост состоялся не на покупках, а на отсутствии предложения, и он хрупкий. Свеча упала, но покупатели забрали внизу заметный объём — вероятно, кто-то набирал позицию против движения.
Дельта и расхождение с ценой
Дельта — разница между агрессивными покупками и продажами внутри свечи. Положительная означает, что инициатива была у покупателей, отрицательная — у продавцов.
Самое полезное в дельте — не её знак, а расхождение с ценой. Классическая ситуация: цена делает новый минимум, а дельта на этом минимуме заметно менее отрицательная, чем на предыдущем. Продавцы давят, но их давление слабеет — распродажа выдыхается.
Обратный случай не менее показателен: сильная положительная дельта, а цена не растёт. Значит, покупателей активно принимают — кто-то стоит в стакане с крупной заявкой и отдаёт им всё, что они берут.
Дисбалансы и поглощение
Дисбаланс — ситуация, когда на соседних уровнях объёмы отличаются в разы: на одной цене покупатели забрали заметно больше, чем продавцы отдали уровнем ниже. Такие места помечаются на футпринте и часто становятся уровнями, к которым цена возвращается.
Поглощение — противоположный сюжет: агрессоры бьют в одну сторону большим объёмом, а цена стоит. Это работа крупного лимитного участника, который принимает поток на себя. Когда поглощение заканчивается и цена наконец идёт — она идёт быстро и обычно против тех, кто давил.
Оба явления читаются только на инструментах с достоверным объёмом. Это следующий пункт, и он важнее, чем кажется.
Где футпринт работает, а где вводит в заблуждение
Кластерный анализ построен на реальном биржевом объёме, и достоверен он там, где этот объём централизован: фьючерсы на биржевых площадках, крипта на крупной бирже.
На форексе картина иная: рынок децентрализован, единого объёма не существует, и то, что показывает терминал, — это объём конкретного поставщика данных, то есть небольшая выборка от всего рынка. Использовать его можно, но помня, что это часть картины, а не вся она.
Второе ограничение — таймфрейм. Футпринт создан для чтения внутридневных движений; на дневных свечах кластерная картина теряет смысл, потому что за сутки внутри неё происходит слишком много разного.
Главная ошибка новичка — пытаться торговать по одним числам. Футпринт отвечает на вопрос «что происходит прямо сейчас на этом уровне» и ничего не говорит о том, где этот уровень находится в структуре рынка. Он усиливает решение, принятое по графику, но не заменяет его.
Частые вопросы
- Что такое футпринт-график простыми словами?
- График, где внутри каждой свечи видно, сколько объёма прошло на каждой цене отдельно в покупку и отдельно в продажу. Обычная свеча показывает только итог, футпринт — как этот итог сложился.
- Что такое дельта в кластерном анализе?
- Разница между агрессивными покупками и продажами внутри свечи. Полезнее всего смотреть не на её знак, а на расхождение с ценой: слабеющая дельта на новом экстремуме означает, что движение выдыхается.
- Работает ли футпринт на форексе?
- Частично. Форекс децентрализован, единого объёма нет, и терминал показывает данные одного поставщика — то есть выборку. Достовернее всего кластерный анализ на биржевых фьючерсах и крипте.
- Что такое поглощение на футпринте?
- Ситуация, когда агрессивные сделки идут большим объёмом в одну сторону, а цена не двигается: крупный лимитный участник принимает поток на себя. После окончания поглощения движение обычно начинается в противоположную сторону.
Разбираемые понятия
Материалы носят обучающий характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.