Футпринт — як читати потік ордерів усередині свічки

Чого навчитеся

• ✓Читати числа всередині кластера і розуміти, що таке bid × ask
• ✓Визначати дельту свічки і що означає її розходження з ціною
• ✓Знаходити дисбаланси та зони поглинання
• ✓Розуміти, на яких інструментах футпринт дає достовірну картину

Що показують числа всередині свічки

Кожна угода на біржі відбувається між тим, хто чекав у склянці, і тим, хто погодився на його ціну. Другий — агресор, і саме його дії футпринт рахує окремо. На кожному ціновому рівні всередині свічки стоять два числа: обсяг, що пройшов за ціною продавця, і обсяг, що пройшов за ціною покупця.

З цього одразу видно те, чого не дає звичайний графік. Свічка закрилася в плюс, але весь обсяг усередині неї пройшов у продаж — отже, зростання відбулося не на купівлях, а на відсутності пропозиції, і воно крихке. Свічка впала, але покупці забрали внизу помітний обсяг — імовірно, хтось набирав позицію проти руху.

Дельта і розходження з ціною

Дельта — різниця між агресивними купівлями та продажами всередині свічки. Додатна означає, що ініціатива була в покупців, від'ємна — у продавців.

Найкорисніше в дельті — не її знак, а розходження з ціною. Класична ситуація: ціна робить новий мінімум, а дельта на цьому мінімумі помітно менш від'ємна, ніж на попередньому. Продавці тиснуть, але їхній тиск слабшає — розпродаж видихається.

Зворотний випадок не менш показовий: сильна додатна дельта, а ціна не зростає. Отже, покупців активно приймають — хтось стоїть у склянці з великою заявкою і віддає їм усе, що вони беруть.

Дисбаланси та поглинання

Дисбаланс — ситуація, коли на сусідніх рівнях обсяги відрізняються в рази: на одній ціні покупці забрали помітно більше, ніж продавці віддали рівнем нижче. Такі місця позначаються на футпринті й часто стають рівнями, до яких ціна повертається.

Поглинання — протилежний сюжет: агресори б'ють в один бік великим обсягом, а ціна стоїть. Це робота великого лімітного учасника, який приймає потік на себе. Коли поглинання закінчується і ціна нарешті йде — вона йде швидко і зазвичай проти тих, хто тиснув.

Обидва явища читаються лише на інструментах із достовірним обсягом. Це наступний пункт, і він важливіший, ніж здається.

Де футпринт працює, а де вводить в оману

Кластерний аналіз побудований на реальному біржовому обсязі, і достовірний він там, де цей обсяг централізований: ф'ючерси на біржових майданчиках, крипта на великій біржі.

На форексі картина інша: ринок децентралізований, єдиного обсягу не існує, і те, що показує термінал, — це обсяг конкретного постачальника даних, тобто невелика вибірка від усього ринку. Використовувати його можна, але пам'ятаючи, що це частина картини, а не вся вона.

Друге обмеження — таймфрейм. Футпринт створений для читання внутрішньоденних рухів; на денних свічках кластерна картина втрачає сенс, бо за добу всередині неї відбувається забагато різного.

Головна помилка новачка — намагатися торгувати за самими числами. Футпринт відповідає на питання «що відбувається просто зараз на цьому рівні» і нічого не говорить про те, де цей рівень перебуває у структурі ринку. Він посилює рішення, ухвалене за графіком, але не замінює його.

Часті запитання

Що таке футпринт-графік простими словами?

Графік, де всередині кожної свічки видно, скільки обсягу пройшло на кожній ціні окремо в купівлю і окремо в продаж. Звичайна свічка показує лише підсумок, футпринт — як цей підсумок склався.

Що таке дельта в кластерному аналізі?

Різниця між агресивними купівлями та продажами всередині свічки. Найкорисніше дивитися не на її знак, а на розходження з ціною: слабшаюча дельта на новому екстремумі означає, що рух видихається.

Чи працює футпринт на форексі?

Частково. Форекс децентралізований, єдиного обсягу немає, і термінал показує дані одного постачальника — тобто вибірку. Найдостовірніший кластерний аналіз на біржових ф'ючерсах і крипті.

Що таке поглинання на футпринті?

Ситуація, коли агресивні угоди йдуть великим обсягом в один бік, а ціна не рухається: великий лімітний учасник приймає потік на себе. Після закінчення поглинання рух зазвичай починається у протилежний бік.

• Футпринт чи профіль обсягу — у чому різниця

Поняття, що розбираються

• Футпринт
• Кластерний аналіз
• Дельта
• Футпринт і order flow