Чого навчитеся
- Читати числа всередині кластера і розуміти, що таке bid × ask
- Визначати дельту свічки і що означає її розходження з ціною
- Знаходити дисбаланси та зони поглинання
- Розуміти, на яких інструментах футпринт дає достовірну картину
Що відбувається всередині свічки
Звичайна свічка ховає головне: скільки купили, скільки продали і на якій ціні. Футпринт розкриває її — показує обсяги купівель і продажів на кожному рівні.
Це читання стрічки: видно, де агресивні покупці передавили продавців, а де великий ліміт поглинув потік і зупинив рух.
Аналогія. Свічка — обкладинка книги, футпринт — її сторінки. За обкладинкою видно колір, за сторінками — що насправді сталося.
Розбери, що читати в потоці
На свічках нижче позначені три ключові ідеї футпринту. Тапни по кожній — відкрий усі, щоб зарахувати крок.
- Дельта
- Різниця між купівлями й продажами на рівні. Плюс — тиснуть покупці, мінус — продавці.
- Поглинання
- Великий ліміт вбирає весь потік і гасить рух. Ціна впирається й не йде далі.
- Дисбаланс
- На рівні різкий перекіс однієї сторони — купівель кратно більше за продажі (або навпаки).
Це вправа з уроку. Пройти її можна на живому графіку в терміналі — там же зарахується прогрес.
Пройти на графікуФутпринт-драбинка зблизька
Зліва — обсяги продажів bid, справа — купівель ask. Бурштином підсвічено рівень із найбільшим потоком — точка контролю.
Продажі є, а ціна стоїть
Ціна падала, і на нижньому рівні пройшов величезний обсяг продажів (bid) — але ціна не пішла нижче, застрягла. Що це?
Це вправа з уроку. Пройти її можна на живому графіку в терміналі — там же зарахується прогрес.
Пройти на графікуЗбери читання футпринту
Розстав кроки читання потоку по порядку — клікай по черзі.
- Знайти дисбаланс у потоці
- Дочекатися поглинання на рівні
- Увійти за розворотом потоку
Це вправа з уроку. Пройти її можна на живому графіку в терміналі — там же зарахується прогрес.
Пройти на графікуПознач, що засвоїв
- Розумію, що футпринт розкриває обсяги всередині свічки
- Читаю дельту як перевагу покупців або продавців
- Впізнаю поглинання — великий ліміт гасить рух
- Бачу дисбаланс як різкий перекіс потоку
Це вправа з уроку. Пройти її можна на живому графіку в терміналі — там же зарахується прогрес.
Пройти на графікуЩо показують числа всередині свічки
Кожна угода на біржі відбувається між тим, хто чекав у склянці, і тим, хто погодився на його ціну. Другий — агресор, і саме його дії футпринт рахує окремо. На кожному ціновому рівні всередині свічки стоять два числа: обсяг, що пройшов за ціною продавця, і обсяг, що пройшов за ціною покупця.
З цього одразу видно те, чого не дає звичайний графік. Свічка закрилася в плюс, але весь обсяг усередині неї пройшов у продаж — отже, зростання відбулося не на купівлях, а на відсутності пропозиції, і воно крихке. Свічка впала, але покупці забрали внизу помітний обсяг — імовірно, хтось набирав позицію проти руху.
Дельта і розходження з ціною
Дельта — різниця між агресивними купівлями та продажами всередині свічки. Додатна означає, що ініціатива була в покупців, від'ємна — у продавців.
Найкорисніше в дельті — не її знак, а розходження з ціною. Класична ситуація: ціна робить новий мінімум, а дельта на цьому мінімумі помітно менш від'ємна, ніж на попередньому. Продавці тиснуть, але їхній тиск слабшає — розпродаж видихається.
Зворотний випадок не менш показовий: сильна додатна дельта, а ціна не зростає. Отже, покупців активно приймають — хтось стоїть у склянці з великою заявкою і віддає їм усе, що вони беруть.
Дисбаланси та поглинання
Дисбаланс — ситуація, коли на сусідніх рівнях обсяги відрізняються в рази: на одній ціні покупці забрали помітно більше, ніж продавці віддали рівнем нижче. Такі місця позначаються на футпринті й часто стають рівнями, до яких ціна повертається.
Поглинання — протилежний сюжет: агресори б'ють в один бік великим обсягом, а ціна стоїть. Це робота великого лімітного учасника, який приймає потік на себе. Коли поглинання закінчується і ціна нарешті йде — вона йде швидко і зазвичай проти тих, хто тиснув.
Обидва явища читаються лише на інструментах із достовірним обсягом. Це наступний пункт, і він важливіший, ніж здається.
Де футпринт працює, а де вводить в оману
Кластерний аналіз побудований на реальному біржовому обсязі, і достовірний він там, де цей обсяг централізований: ф'ючерси на біржових майданчиках, крипта на великій біржі.
На форексі картина інша: ринок децентралізований, єдиного обсягу не існує, і те, що показує термінал, — це обсяг конкретного постачальника даних, тобто невелика вибірка від усього ринку. Використовувати його можна, але пам'ятаючи, що це частина картини, а не вся вона.
Друге обмеження — таймфрейм. Футпринт створений для читання внутрішньоденних рухів; на денних свічках кластерна картина втрачає сенс, бо за добу всередині неї відбувається забагато різного.
Головна помилка новачка — намагатися торгувати за самими числами. Футпринт відповідає на питання «що відбувається просто зараз на цьому рівні» і нічого не говорить про те, де цей рівень перебуває у структурі ринку. Він посилює рішення, ухвалене за графіком, але не замінює його.
Часті запитання
- Що таке футпринт-графік простими словами?
- Графік, де всередині кожної свічки видно, скільки обсягу пройшло на кожній ціні окремо в купівлю і окремо в продаж. Звичайна свічка показує лише підсумок, футпринт — як цей підсумок склався.
- Що таке дельта в кластерному аналізі?
- Різниця між агресивними купівлями та продажами всередині свічки. Найкорисніше дивитися не на її знак, а на розходження з ціною: слабшаюча дельта на новому екстремумі означає, що рух видихається.
- Чи працює футпринт на форексі?
- Частково. Форекс децентралізований, єдиного обсягу немає, і термінал показує дані одного постачальника — тобто вибірку. Найдостовірніший кластерний аналіз на біржових ф'ючерсах і крипті.
- Що таке поглинання на футпринті?
- Ситуація, коли агресивні угоди йдуть великим обсягом в один бік, а ціна не рухається: великий лімітний учасник приймає потік на себе. Після закінчення поглинання рух зазвичай починається у протилежний бік.
Поняття, що розбираються
Матеріали мають навчальний характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією.