Чого навчитеся
- Читати профіль обсягу і розуміти його форму
- Знаходити точку контролю (POC) і зону вартості
- Відрізняти зони прийняття ціни від зон відторгнення
- Використовувати тонкі ділянки профілю як орієнтири руху
Де ринок «живе» найдовше
Профіль обсягу розвертає графік на бік і показує, скільки наторгували на кожному рівні ціни за обраний період — скільки контрактів пройшло на цій ціні, а не в який час.
Товста частина гістограми — рівень, де пройшло найбільше обсягу (контрактів). Тонка — ціни, які ринок пролетів майже без угод.
Аналогія. Стежка в парку: де ходять частіше — трава витоптана широко, а де майже не ходять — вузька смужка. Ціна поводиться так само.
Розбери профіль по точках
Тапни по трьох мітках справа від графіка. Відкрий усі, щоб зарахувати крок.
- POC — точка контролю
- Найтовщий рівень: тут пройшло найбільше обсягу (контрактів). Магніт для ціни.
- Область вартості (VAH–VAL)
- Діапазон, де пройшло ~70% обсягу. VAH — верх, VAL — низ цієї зони.
- Низький обсяг
- Тонка смужка: угод мало. Такі ціни ринок проходить швидко, майже без затримок.
Це вправа з уроку. Пройти її можна на живому графіку в терміналі — там же зарахується прогрес.
Пройти на графікуПрофіль на реальному русі
Справа — гістограма профілю, поверх неї три ключові рівні. Зверни увагу: ціна постійно повертається до POC, як до центру тяжіння.
Як поводиться ціна біля POC?
Ціна повільно підходить до POC — рівня максимального обсягу. Що ймовірніше в перший підхід?
Це вправа з уроку. Пройти її можна на живому графіку в терміналі — там же зарахується прогрес.
Пройти на графікуЗнайди рівень POC
Тапни по найоб’ємнішому рівню на графіку — там, де профіль найширший.
Познач, що засвоїв
- Розумію, що профіль показує обсяг за цінами
- Знаю, що POC — точка максимального обсягу
- Відрізняю область вартості (VAH–VAL) від країв
- Пам’ятаю, що POC притягує ціну
Це вправа з уроку. Пройти її можна на живому графіку в терміналі — там же зарахується прогрес.
Пройти на графікуТочка контролю і зона вартості
Точка контролю (POC) — ціновий рівень із максимальним обсягом за обраний період. Це ціна, навколо якої ринок торгувався найдовше, тобто та, яку і покупці, і продавці вважали прийнятною. Такі рівні працюють як магніт: ціна до них повертається.
Зона вартості (value area) — діапазон, усередині якого пройшло близько 70% обсягу. Усе, що всередині, ринок прийняв; усе, що зовні, відкинув. Межа зони вартості — один із найпрактичніших рівнів, які взагалі можна нанести на графік.
Звідси базова логіка роботи: повернення в зону вартості після виходу з неї зазвичай означає, що спроба переоцінки не вдалася, і ціна піде до протилежної межі.
Форма профілю: що вона повідомляє
Профіль у формі дзвона — ринок збалансований: більша частина обсягу зосереджена в середині, крайнощі відкинуті. Це стан накопичення, і торгують його від меж.
Профіль, витягнутий по вертикалі з рівномірним обсягом, — ринок у русі: ціна йшла і не затримувалася. Такий день частіше продовжується, ніж розвертається.
Подвійний розподіл — дві щільні зони з розривом між ними. Означає, що ринок переоцінився: працював на одному рівні, перейшов на інший і працює там. Розрив між ними зазвичай проходиться швидко, бо справедливою ціною його не вважає ніхто.
Тонкі зони і чому вони важливі
Ділянка профілю з малим обсягом — ціна пройшла її швидко і майже не торгувалася. Практичний сенс: якщо вона повернеться сюди, затримуватися їй знову не буде на чому.
Звідси типове застосування: тонкі зони використовують як область, яку ціна проходить без зупинки, і ставлять ціль за нею, а не всередині неї.
Це ж пояснює зв'язок профілю з імбалансами: і те й інше описує одне явище — ділянку, де обміну практично не було. Профіль показує її за накопиченим обсягом, FVG — за формою свічок.
Налаштування й обмеження
Головний вибір — період профілю. Денний профіль відповідає на питання внутрішньоденної торгівлі, тижневий і місячний дають рівні, що працюють тижнями. Змішувати їх не варто: у кожного свій горизонт.
Другий момент — тип обсягу. Усе сказане правильне там, де обсяг справжній: біржові ф'ючерси, крипта. На форексі профіль будується за тиковим обсягом і лишається оцінкою.
І обмеження по суті: профіль описує минулий розподіл і нічого не говорить про майбутній напрямок. Він дає рівні, а рішення про напрямок ухвалюється за структурою.
Часті запитання
- Що таке POC у Market Profile?
- Point of Control — ціновий рівень із найбільшим обсягом за період. Ціна, навколо якої ринок торгувався найдовше; до неї він часто повертається.
- Що таке зона вартості?
- Value area — діапазон, де пройшло близько 70% обсягу за період. Усередині неї ринок ціну прийняв, за її межами відкинув. Межі зони використовують як рівні.
- Чим профіль обсягу відрізняється від звичайного обсягу?
- Звичайна гістограма показує обсяг за часом, профіль — за ціною. Перший відповідає «коли торгували», другий «за якою ціною». Для пошуку рівнів корисний другий.
- Що означає тонка зона в профілі?
- Що ціна пройшла цю ділянку швидко і майже не торгувалася там. При поверненні вона зазвичай проходить її так само швидко, тому цілі ставлять за такою зоною, а не всередині.
Інші уроки треку
Поняття, що розбираються
Матеріали мають навчальний характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією.