Чого навчитеся
- Розрізняти лінію MACD, сигнальну і гістограму
- Читати перетини і розуміти їхнє запізнення
- Знаходити дивергенцію ціни та гістограми
- Підбирати налаштування під таймфрейм
ІдеяMACD — сила й розворот тренду
MACD ловить момент, коли тренд змінює силу. У ньому дві лінії — швидка (MACD) і сигнальна — плюс гістограма-стовпчики між ними.
Лінії перетнулися знизу вгору — імпульс розвертається вгору. Зверху вниз — вниз. Гістограма показує, хто зараз сильніший.
Аналогія. Дві машини на трасі. Швидка обганяє повільну — прискорення вгору; відстає — втрачає хід. MACD ловить момент обгону.
Важливо. MACD запізнюється (будується на середніх). У флеті дає часті хибні перетини — надійніше в тренді і як підтвердження до інших чинників.
АнатоміяРозбери MACD на частини
М’ятна — MACD, фіолетова — сигнальна, стовпчики — гістограма. Тапни по трьох точках і відкрий усі, щоб зарахувати крок.
- Перетин
- MACD пройшла сигнальну — зміна імпульсу
- Зміна знаку гістограми
- Стовпчики пішли в мінус — сила падає
- Нульова лінія
- Вище нуля — бики, нижче — ведмеді
Це вправа з уроку. Пройти її можна на живому графіку в терміналі — там же зарахується прогрес.
Пройти на графікуДивись наживоОбгін ліній запускає імпульс
Зліва обидві лінії внизу, під нулем — ринок падає. Потім MACD перетинає сигнальну знизу вгору, гістограма зеленіє — починається зростання.
Справа лінії видихаються, гістограма іде в мінус — імпульс зростання завершується.
ПрактикаПеретин знизу вгору
MACD перетнула сигнальну знизу вгору. Який це сигнал?
Це вправа з уроку. Пройти її можна на живому графіку в терміналі — там же зарахується прогрес.
Пройти на графікуПрактикаЗбери вхід за MACD
Розстав кроки по порядку — клікай по них по черзі.
- Дочекатися перетину MACD знизу вгору
- Переконатися: гістограма зростає (бари довшають)
- Перевірити вихід MACD вище нуля
- Увійти в лонг за підтвердженням
Це вправа з уроку. Пройти її можна на живому графіку в терміналі — там же зарахується прогрес.
Пройти на графікуПідсумокПознач, що засвоїв
- Розумію дві лінії MACD і гістограму
- Читаю перетин як зміну імпульсу
- Знаю сенс зміни знаку гістограми
- Розрізняю зони вище й нижче нуля
Це вправа з уроку. Пройти її можна на живому графіку в терміналі — там же зарахується прогрес.
Пройти на графікуЗ чого складається індикатор
Лінія MACD — це різниця між швидкою і повільною ковзною (за замовчуванням 12 і 26). Коли швидка йде вгору від повільної, різниця зростає, і лінія піднімається: рух прискорюється. Коли вони зближуються, лінія йде до нуля: імпульс гасне.
Сигнальна лінія — ковзна вже від самої лінії MACD (зазвичай 9). Її єдине завдання — дати точку відліку: перетин показує, що швидкість змінилася.
Гістограма — різниця між цими двома лініями, тобто швидкість зміни швидкості. Саме її читати найкорисніше: вона розвертається раніше за лінії і раніше за ціну.
Перетин нульової лінії та сигнальної
Дві різні події, які часто плутають. Перетин сигнальної — швидкий сигнал: імпульс змінився. Перетин нуля — повільний і вагоміший: швидка й повільна ковзні помінялися місцями, тобто змінився сам тренд.
Практично розумно використовувати їх разом: перетин нуля задає сторону, перетин сигнальної — момент. Працювати за самими сигнальними перетинами означає отримувати десяток сигналів на тиждень, половина з яких скасується.
Окремо варто сказати про запізнення. MACD побудований на ковзних, а ковзні за визначенням дивляться назад. До моменту, коли індикатор підтвердив розворот, частина руху вже минула. Це не дефект налаштувань, а властивість самого методу — пришвидшити його не можна, можна лише враховувати.
Дивергенція гістограми
Найцінніше, що дає MACD. Ціна малює новий максимум, а стовпчики гістограми на ньому нижчі, ніж на попередньому — рух триває, але з меншим прискоренням. Це рання ознака того, що тренд видихається.
Як і в RSI, дивергенція тут не команда до дії. У сильному тренді їх буває кілька поспіль. Вона працює як привід придивитися і особливо добре — разом із рівнем, до якого ціна дійшла.
Налаштування 12/26/9 придумав Джеральд Аппель для денних графіків, і вони лишаються розумним умовчанням. На молодших таймфреймах їх іноді пришвидшують, але при цьому зростає число хибних перетинів — плата за швидкість завжди та сама.
Де MACD помиляється
У боковику — постійно. Гістограма коливається навколо нуля, перетини йдуть один за одним, і кожен виглядає як сигнал. Причина та сама, що й у ковзних: прямувати нема за чим.
На різких новинних рухах індикатор просто не встигає: свічка проходить відстань, на усвідомлення якої MACD потрібно кілька періодів.
І головне: MACD не показує рівнів. Він говорить про силу руху і нічого не говорить про те, де рух зупиниться. Стоп і ціль за ним не ставляться.
Часті запитання
- Що показує MACD простими словами?
- Прискорюється рух чи видихається. Він рахує відстань між двома ковзними: відстань зростає — імпульс посилюється, скорочується — гасне.
- Що означає перетин MACD із сигнальною лінією?
- Що швидкість руху змінилася. Знизу вгору — імпульс посилився в бік зростання, згори вниз — у бік падіння. Це швидкий сигнал, і в боковику він часто хибний.
- Які налаштування MACD кращі?
- Стандартні 12/26/9 — розумне умовчання для більшості таймфреймів. Пришвидшення дає більше сигналів ціною зростання хибних спрацювань; універсально кращих значень немає.
- Чому MACD запізнюється?
- Він побудований на ковзних середніх, а ті за визначенням усереднюють минуле. Це властивість методу, а не помилка налаштувань: прибрати запізнення, лишивши згладжування, неможливо.
Інші уроки треку
- ОбсягЯк читати обсяг торгів і підтверджувати ним рухи ціни.
- EMAКовзні 20/50/100/200 як підтримка й опір тренду.
- RSIПерекупленість, перепроданість і дивергенції.
- Структурна розміткаПрибираємо шум і бачимо опорні вершини й западини.
- ФракталиЛокальні екстремуми за Біллом Вільямсом.
- Торгові сесіїАзія · Лондон · Нью-Йорк і їхній характер.
- ВихідніЧому вихідні небезпечні: тонка ліквідність і гепи.
Поняття, що розбираються
Матеріали мають навчальний характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією.