Если крупный участник может использовать ложный пробой уровня в своих целях - например, чтобы быстро набрать позицию против толпы, - то попытка угадать его действия заранее заведомо проигрышная. Мы находимся по другую сторону стакана и информации о его планах не имеем. Значит, нужен критерий, который не зависит от догадок.
Почему я не торгую сам момент пробоя
Момент, когда цена касается уровня и уходит за него, ничего не сообщает. Это может быть начало движения, а может быть сбор ликвидности с последующим возвратом. В секунду пробоя эти две ситуации выглядят одинаково.
Поэтому я перенёс точку принятия решения дальше по времени. Меня интересует не пересечение уровня, а то, что цена делает после него. Формирует новую структуру - есть основание для сделки. Возвращается обратно - оснований нет.
Почему нельзя входить прямо на пробое уровня?
В момент пробоя настоящее движение и сбор ликвидности выглядят одинаково, отличить их можно только по тому, что цена делает дальше.
Что значит подтверждённое движение?
Это движение, после которого цена начала строить структуру с новой стороны уровня, а не просто задела его тенью.
Критерий подтверждения: High и Low с одной стороны
Главный критерий для меня простой: и High, и Low находятся с одной стороны от уровня. Не одна тень, не касание, а вся ценовая структура целиком.
Это значит, что цена не просто кратковременно проколола уровень, а начала формировать новую структуру относительно него. Пока хотя бы один из экстремумов остаётся по другую сторону, уровень ещё не пройден - он продолжает работать.
Такой критерий удобен тем, что его видно глазами и он не требует интерпретаций. Либо структура целиком выше уровня, либо целиком ниже, либо её ещё нет.
Как понять, что цена закрепилась за уровнем?
Когда и максимумы, и минимумы формирующейся структуры оказались с одной стороны уровня, а не по разные от него.
Считается ли закреплением одна свеча, закрывшаяся за уровнем?
Мне важна структура, а не отдельная свеча: одиночное закрытие за уровнем ещё может оказаться проколом.
Что делать, пока High и Low по разные стороны уровня?
Ничего. Это состояние неопределённости, в котором нет понимания, кто контролирует рынок.
Два сценария работы у уровня
Пробой и закрепление. Цена проходит уровень и начинает строить структуру уже с другой стороны. Уровень меняет роль, и работа идёт в сторону пробоя.
Отбой и закрепление. Цена получает реакцию от уровня и продолжает формировать структуру с той же стороны, с которой подошла. Уровень устоял, работа идёт от него.
| Сценарий | Что вижу на графике | Куда смотрю |
|---|---|---|
| Пробой и закрепление | Структура целиком перешла за уровень | В сторону пробоя |
| Отбой и закрепление | Реакция от уровня, структура осталась на прежней стороне | От уровня |
| Прокол без закрепления | Экстремумы по разные стороны уровня | Никуда, решения нет |
Что это даёт в работе
Ложный пробой перестаёт быть проблемой. Я не пытаюсь заранее определить, где крупный участник будет собирать позиции, и не спорю с рынком о том, настоящий это пробой или нет.
Я жду формирования структуры. Есть структура с одной стороны от уровня - есть понимание, кто в данный момент контролирует рынок и в какую сторону можно рассматривать сделку. Нет структуры - нет и вопроса, куда входить.
Частые вопросы
Чем ложный пробой отличается от настоящего?
Ложный уходит за уровень и возвращается, не оставив там структуры, настоящий заканчивается тем, что High и Low остаются за уровнем.
На каком таймфрейме смотреть закрепление?
На том, где найден сам уровень: структура оценивается в том же масштабе, в котором уровень имеет значение.
Не поздно ли входить после закрепления?
Часть движения действительно уходит, но взамен исчезает необходимость угадывать, чем закончится прокол.
Работает ли этот подход при отбое так же, как при пробое?
Да, логика одна: важно, с какой стороны уровня оказались оба экстремума структуры.
Что считается подтверждением движения у уровня?